Date of Publication:2009-11-01 Hits:
Affiliation of Author(s):经济与管理学院
Teaching and Research Group:经济学
Journal:南京航空航天大学学报(社会科学版)
Place of Publication:南京
Funded by:国家自然科学基金资助项目(70873058)；
Key Words:预测;ARIMA模型;石油价格;
Abstract:石油价格波动较为复杂,不确定性影响因素较多。ARIMA模型是将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列并加以描述,被广泛地应用于对高频金融时间序列建模,它能较好地把握此类时间序列的动态规律。在利用ARIMA模型对我国1997年以来大庆石油价格进行拟合,短期预测结果模拟值与实际值十分接近,预测效果良好。
Indexed by:Journal paper
Discipline:Economics
Document Type:J
ISSN No.:1671-2129
Translation or Not:no
Date of Publication:2009-11-01
Date of Publication:2009-11-01